Сравнение TRREX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 3.16% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.24% против 21.15% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.24%
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и XLK
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
TRREX vs. XLK — Ранг доходности на риск
TRREX
XLK
Сравнение TRREX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.13 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.71 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.98 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 6.27 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.13 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.87 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и XLK
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.21% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и XLK
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -82.05% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -15.92% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -33.56% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -33.56% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -10.32% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -35.16% | +22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.03% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и XLK
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 4.34%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 7.96% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 16.48% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 27.05% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 24.71% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 24.33% | -2.45% |