Сравнение TRREX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 5.18% против 16.10% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и TBCIX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRREX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRREX
TBCIX
Сравнение TRREX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.21 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.78 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 2.71 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и TBCIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и TBCIX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и TBCIX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -43.26% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -16.96% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -43.26% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -43.26% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -13.72% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -8.15% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.86% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 4.24%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.01% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.40% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 22.77% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 23.94% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 22.73% | -0.85% |