PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRREX с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRREX с SCHH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRREX (T. Rowe Price Real Estate Fund) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, TRREX returned 5.77%/yr vs 4.31%/yr for SCHH. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRREX charges 0.77%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности TRREX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRREX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции TRREX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 5.77% против 4.31% соответственно.

TRREX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.50%
С начала года
13.30%
6 месяцев
12.78%
1 год
14.42%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
5.77%

SCHH

1 день
0.25%
1 месяц
0.92%
С начала года
15.79%
6 месяцев
15.57%
1 год
17.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRREX и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		13.30%-0.04%3.54%13.00%-26.08%47.34%-11.42%43.47%-9.07%3.38%
SCHH
Schwab US REIT ETF		15.79%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between TRREX and SCHH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.98

The correlation between TRREX and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Real Estate Fund

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с TRREX:
TRREX с VGSLXTRREX с CSRIXTRREX с PRAFXTRREX с VGSIXTRREX с VNQTRREX с VINIXTRREX с FXAIX
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

TRREX vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRREX
Ранг доходности на риск TRREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRREX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRREX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRREX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRREXSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.27

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.79

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.09

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

6.60

-2.18

TRREX vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRREX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRREX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRREX и SCHH

Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRREXSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-44.22%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.28%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-17.76%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-33.28%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.28%

-44.22%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.46%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-9.42%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRREX и SCHH

T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 5.20% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRREXSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.34%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.40%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

13.82%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

18.76%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.01%

+0.88%

Сравнение комиссий TRREX и SCHH

TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRREX и SCHH

Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SCHH в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.76%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		6.46%7.15%9.44%11.63%25.52%15.42%41.93%32.33%5.73%2.61%2.28%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TRREX and SCHH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHH has higher volatility (5.34%) compared to TRREX (5.20%). In terms of maximum drawdown, TRREX dropped -75.30% vs SCHH's -44.22%.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRREX и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор