Сравнение TRREX с PHRAX
TRREX (T. Rowe Price Real Estate Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, TRREX returned 5.77%/yr vs 6.51%/yr for PHRAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRREX charges 0.77%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 5.77% против 6.51% соответственно.
TRREX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.77%
PHRAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам TRREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 13.30% | -0.04% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 17.26% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between TRREX and PHRAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г. | 0.98 |
The correlation between TRREX and PHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
TRREX
PHRAX
Сравнение TRREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.98 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.93 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRREX и PHRAX
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и PHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -72.56% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -7.83% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -19.09% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -33.51% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -42.00% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | 0.00% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -11.35% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.69% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и PHRAX
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 5.20% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.29% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.20% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 13.73% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.12% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 21.01% | +0.88% |
Сравнение комиссий TRREX и PHRAX
TRREX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и PHRAX
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PHRAX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.99% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 6.46% | 7.15% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TRREX and PHRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PHRAX has higher volatility (5.29%) compared to TRREX (5.20%). In terms of maximum drawdown, TRREX dropped -75.30% vs PHRAX's -72.56%.
PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRREX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор