Сравнение TRRDX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRDX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | -0.09% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 7.56% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
TRRDX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.76%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и FRKMX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
TRRDX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
TRRDX
FRKMX
Сравнение TRRDX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRDX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.72 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.41 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.35 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 9.34 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRDX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.72 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и FRKMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и FRKMX
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и FRKMX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRDX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -16.04% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.42% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -16.04% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.44% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.64% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.86% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и FRKMX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRDX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.14% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 2.95% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 4.63% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 5.23% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 5.14% | +9.46% |