PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRCX с VT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, TRRCX returned 8.48%/yr vs 12.61%/yr for VT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRCX charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.61% соответственно.

TRRCX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.74%
С начала года
5.66%
6 месяцев
0.48%
1 год
9.16%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.48%

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRCX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		5.66%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TRRCX and VT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.96

The correlation between TRRCX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TRRCX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRCXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.96

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.68

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.64

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

11.68

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRCX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRCXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.96

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и VT

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRCXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-50.27%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.67%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-16.51%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-26.38%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-34.24%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-3.06%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-7.02%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.19%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRCXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.55%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.67%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

13.10%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

16.10%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

17.26%

-5.01%

Сравнение комиссий TRRCX и VT

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и VT

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TRRCX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.55%) compared to TRRCX (2.97%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRCX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор