PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRCX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRCX с FRKMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TRRCX returned 4.95%/yr vs 1016.85%/yr for FRKMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRRCX charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.

Доходность

Сравнение доходности TRRCX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRCX показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 15,640,638.04%.

TRRCX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.71%
С начала года
6.49%
6 месяцев
5.91%
1 год
9.28%
3 года*
11.24%
5 лет*
4.95%
10 лет*
8.99%

FRKMX

1 день
15,089,900.00%
1 месяц
15,108,145.29%
С начала года
15,640,638.04%
6 месяцев
15,611,276.39%
1 год
16,399,410.43%
3 года*
5,609.31%
5 лет*
1,016.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRCX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		6.49%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%6.42%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		15,640,638.04%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Correlation

The correlation between TRRCX and FRKMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.74

The correlation between TRRCX and FRKMX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с PLTQX

Доходность на риск

TRRCX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRCX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRRCXFRKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.15

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
5,218,028.60

-5,218,027.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

727,316.16

-727,314.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

5,078,659.88

-5,078,658.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

21,305,391.80

-21,305,387.90

TRRCX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRCX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRCX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRRCX и FRKMX

Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FRKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRCXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-16.04%

-36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-3.42%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-4.93%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-16.04%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-3.54%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.81%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRCX и FRKMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) волатильность равна 1,192.42%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRCXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1,192.42%

-1,188.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

1,192.41%

-1,183.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

15,119,929.64%

-15,119,919.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

6,761,838.11%

-6,761,826.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

5,765,888.45%

-5,765,876.26%

Сравнение комиссий TRRCX и FRKMX

TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRCX и FRKMX

TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		103.36%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

TRRCX and FRKMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRKMX has higher volatility (1192.42%) compared to TRRCX (3.50%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs FRKMX's -16.04%.

FRKMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRCX и FRKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор