Сравнение TRRCX с FAPCX
TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both mutual funds - TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, TRRCX returned 5.03%/yr vs 6.60%/yr for FAPCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRRCX charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и FAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у FAPCX с доходностью 7.72%.
TRRCX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.81%
FAPCX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRRCX и FAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 6.49% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 8.83% |
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 7.72% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
Correlation
The correlation between TRRCX and FAPCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.86 |
The correlation between TRRCX and FAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRCX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск
TRRCX
FAPCX
Сравнение TRRCX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRCX | FAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 2.73 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и FAPCX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и FAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRCX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -37.09% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -14.45% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.46% | -16.28% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -37.09% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.13% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -7.72% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.84% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и FAPCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 3.44%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRCX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 9.28% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 16.79% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 18.74% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 19.05% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 18.72% | -6.46% |
Сравнение комиссий TRRCX и FAPCX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAPCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и FAPCX
TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 8.80% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
TRRCX and FAPCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPCX has higher volatility (9.28%) compared to TRRCX (3.44%). In terms of maximum drawdown, TRRCX dropped -52.28% vs FAPCX's -37.09%.
TRRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRCX и FAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор