PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRBX с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с VTWNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRBX и VTWNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		-0.56%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%19.39%-5.01%15.75%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		-0.47%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRBX имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции VTWNX немного отстают с 6.43%.

TRRBX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.03%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.66%

VTWNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
10.14%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с VOOTRRBX с SCHDTRRBX с FXAIXTRRBX с VWIAXTRRBX с PRGFXTRRBX с VOOV
Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с EWLVTWNX с FFFDX

Сравнение комиссий TRRBX и VTWNX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Доходность на риск

TRRBX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRBXVTWNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.63

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.34

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.34

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

9.54

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRBX vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTWNX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRBXVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.63

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между TRRBX и VTWNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и VTWNX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		8.24%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и VTWNX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VTWNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRBXVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-42.16%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-4.50%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-19.38%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-19.38%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-3.26%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.83%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.10%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и VTWNX

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRBXVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.73%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

3.95%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

6.39%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

7.39%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

8.27%

+1.39%