Сравнение TRRBX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRBX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRBX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | -0.56% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.66% против 8.19% соответственно.
TRRBX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.66%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRBX и VTHRX
TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
TRRBX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
TRRBX
VTHRX
Сравнение TRRBX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRBX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.46 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.09 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.05 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 8.88 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRBX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.46 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TRRBX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRBX и VTHRX
TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок TRRBX и VTHRX
Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRBX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -49.57% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -7.25% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -22.75% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -24.86% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -4.88% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.23% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.67% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRBX и VTHRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRBX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.07% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 6.19% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 10.19% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 10.33% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 11.24% | -1.58% |