Сравнение TRRBX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRBX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRBX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | -0.56% | 6.07% | 9.17% | 13.51% | -14.58% | 10.60% | 13.18% | 19.39% | -5.01% | 15.75% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRBX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 6.66% против 10.57% соответственно.
TRRBX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.66%
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRBX и VFIFX
TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Доходность на риск
TRRBX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
TRRBX
VFIFX
Сравнение TRRBX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRBX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.37 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.96 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.93 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 8.80 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRBX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.37 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRRBX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRBX и VFIFX
TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 6.78% | 13.33% | 12.99% | 9.80% | 5.52% | 9.63% | 4.79% | 1.76% | 2.92% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок TRRBX и VFIFX
Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRBX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -51.68% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -10.52% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -25.40% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -31.36% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.48% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.93% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.31% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRBX и VFIFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRBX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.57% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 8.91% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 14.98% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 14.12% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 15.07% | -5.41% |