PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRPWX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPWX с VMFGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRPWX (TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TRPWX returned 7.53%/yr vs 11.16%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRPWX charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.16% соответственно.

TRPWX

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-3.64%
С начала года
-1.03%
1 год
-2.94%
3 года*
4.10%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
7.53%

VMFGX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.06%
1 год
22.70%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPWX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-1.03%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		17.06%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between TRPWX and VMFGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between TRPWX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с TISPX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с MINTVMFGX с VUGVMFGX с VT

Доходность на риск

TRPWX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRPWXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.39

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.04

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.46

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

9.46

-9.79

TRPWX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и VMFGX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPWXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-39.15%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-9.91%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-25.45%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-29.25%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-39.15%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-3.69%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.67%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.57%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и VMFGX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPWXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.44%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

13.81%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.56%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

20.72%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

21.05%

+2.25%

Сравнение комиссий TRPWX и VMFGX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и VMFGX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности VMFGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.09%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

TRPWX and VMFGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPWX has higher volatility (5.40%) compared to VMFGX (4.44%). In terms of maximum drawdown, TRPWX dropped -58.68% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPWX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор