PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPWX с MMGPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRPWX (TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TRPWX returned -2.66%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TRPWX charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.

TRPWX

1 день
0.83%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-0.63%
1 год
1.46%
3 года*
7.48%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
8.47%

MMGPX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-6.93%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPWX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		1.33%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%20.48%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between TRPWX and MMGPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.83

The correlation between TRPWX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с FMDGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с RSDGXMMGPX с FMDGXMMGPX с FRSGX

Доходность на риск

TRPWX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRPWXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.29

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.22

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.30

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-0.60

+0.70

TRPWX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и MMGPX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPWXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-75.38%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-27.79%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-29.27%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-72.70%

+28.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-41.72%

+25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-30.30%

+18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

13.70%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и MMGPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) составляет 6.05%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPWXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.69%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

21.69%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

28.52%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

39.82%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

35.21%

-11.91%

Сравнение комиссий TRPWX и MMGPX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и MMGPX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности MMGPX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		10.83%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%

Часто задаваемые вопросы

TRPWX and MMGPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to TRPWX (6.05%). In terms of maximum drawdown, TRPWX dropped -58.68% vs MMGPX's -75.38%.

TRPWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPWX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор