PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-6.10%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%20.42%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

TRPWX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.69%
3 года*
5.54%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
7.61%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с FMDGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с MACGX

Сравнение комиссий TRPWX и MMGPX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

TRPWX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.27

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.62

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.28

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

0.70

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.27

Корреляция

Корреляция между TRPWX и MMGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и MMGPX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.68%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и MMGPX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-87.45%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-27.79%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-86.09%

+41.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-72.93%

+50.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-38.71%

+27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

11.21%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и MMGPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) составляет 7.11%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

9.28%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

21.94%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

32.15%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

45.74%

-22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

39.05%

-15.81%