Сравнение TRPWX с MMGPX
TRPWX (TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TRPWX returned -1.14%/yr vs -4.39%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TRPWX charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности TRPWX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRPWX показывает доходность 2.95%, а MMGPX немного выше – 3.01%.
TRPWX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 8.31%
MMGPX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPWX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 2.95% | 4.26% | 8.50% | 21.45% | -33.08% | 2.88% | 45.32% | 33.47% | -8.63% | 20.42% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 3.01% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between TRPWX and MMGPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between TRPWX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPWX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
TRPWX
MMGPX
Сравнение TRPWX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPWX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 0.10 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPWX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.05 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TRPWX и MMGPX
Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPWX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -75.38% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -27.79% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -29.27% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -72.70% | +28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -38.45% | +23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -30.25% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 13.13% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPWX и MMGPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) составляет 4.25%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPWX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 9.53% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 21.14% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 27.77% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 39.72% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 35.23% | -11.95% |
Сравнение комиссий TRPWX и MMGPX
TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPWX и MMGPX
Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности MMGPX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 10.66% | 10.97% | 0.00% | 0.18% | 0.60% | 15.18% | 11.52% | 11.22% | 17.00% | 9.47% | 0.51% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
TRPWX and MMGPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.53%) compared to TRPWX (4.25%). In terms of maximum drawdown, TRPWX dropped -58.68% vs MMGPX's -75.38%.
TRPWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPWX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор