PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-6.10%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.91% соответственно.

TRPWX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.69%
3 года*
5.54%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
7.61%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с BQMGX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий TRPWX и FSMAX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.91

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.40

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.39

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

5.70

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между TRPWX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и FSMAX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.68%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и FSMAX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-50.55%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-14.64%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-36.31%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-50.55%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-7.18%

-14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-12.29%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.57%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и FSMAX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.11% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.01%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.51%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

23.00%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

22.36%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

30.21%

-6.97%