Сравнение TRPBX с TRRCX
TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - TRPBX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRPBX returned 8.45%/yr vs 8.48%/yr for TRRCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRPBX charges 0.51%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.
Доходность
Сравнение доходности TRPBX и TRRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRPBX показывает доходность 5.45%, а TRRCX немного выше – 5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRPBX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции TRRCX немного впереди с 8.48%.
TRPBX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 8.45%
TRRCX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам TRPBX и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 5.45% | 14.47% | 10.24% | 15.08% | -17.10% | 10.54% | 14.44% | 21.61% | -4.46% | 16.88% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 5.66% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
Correlation
The correlation between TRPBX and TRRCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г. | 0.97 |
The correlation between TRPBX and TRRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPBX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
TRPBX
TRRCX
Сравнение TRPBX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPBX | TRRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.23 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 4.08 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPBX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.00 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TRPBX и TRRCX
Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и TRRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPBX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -52.28% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -7.93% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -10.46% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -24.07% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -28.55% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.10% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -6.07% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.36% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPBX и TRRCX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеют волатильность 2.86% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPBX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.97% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 8.52% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 9.77% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 11.37% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 12.25% | -1.68% |
Сравнение комиссий TRPBX и TRRCX
TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPBX и TRRCX
Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 8.06% | 8.46% | 6.87% | 3.09% | 7.38% | 9.57% | 4.90% | 5.41% | 8.82% | 5.40% | 2.76% | 6.89% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TRPBX and TRRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRCX has higher volatility (2.97%) compared to TRPBX (2.86%). In terms of maximum drawdown, TRPBX dropped -41.62% vs TRRCX's -52.28%.
TRPBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPBX и TRRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор