Сравнение TRPBX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TRPBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRPBX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRPBX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | -0.60% | 14.47% | 10.24% | 15.08% | -17.10% | 10.54% | 14.44% | 21.61% | -4.46% | 16.88% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TRPBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TRPBX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.09% против 7.28% соответственно.
TRPBX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 8.09%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRPBX и TPDAX
TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TRPBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TRPBX
TPDAX
Сравнение TRPBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPBX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.18 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.82 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.59 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 13.57 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.18 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TRPBX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPBX и TPDAX
Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 8.55% | 8.46% | 6.87% | 3.09% | 7.38% | 9.57% | 4.90% | 5.41% | 8.82% | 5.40% | 2.76% | 6.89% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRPBX и TPDAX
Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRPBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -22.29% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -7.58% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -17.58% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -22.29% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.97% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.94% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.01% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPBX и TPDAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) составляет 4.18%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRPBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.40% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.86% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 12.29% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 10.14% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 9.87% | +0.65% |