PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPBX с TFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPBX с TFLR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both funds - TRPBX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TRPBX returned 12.71%/yr vs 7.92%/yr for TFLR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TRPBX charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.

Доходность

Сравнение доходности TRPBX и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPBX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.17%.

TRPBX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.44%
10 лет*
8.45%

TFLR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.31%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPBX и TFLR

2026 (YTD)2025202420232022
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		5.45%14.47%10.24%15.08%-0.43%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		1.17%6.57%8.77%12.05%-0.41%

Correlation

The correlation between TRPBX and TFLR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с VSMGXTRPBX с PRCOXTRPBX с BWBIX
Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с JPLDTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с ICLO

Доходность на риск

TRPBX vs. TFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPBX c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPBXTFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.70

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.99

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.45

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

11.23

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPBX vs. TFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPBX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFLR равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPBX и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPBXTFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.70

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.16

-1.40

Просадки

Сравнение просадок TRPBX и TFLR

Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и TFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPBXTFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-4.01%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-2.18%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-4.01%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.30%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.21%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.47%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPBX и TFLR

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPBXTFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.46%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

1.74%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

1.98%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

3.67%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

3.67%

+6.90%

Сравнение комиссий TRPBX и TFLR

TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPBX и TFLR

Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности TFLR в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.78%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.06%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%

Часто задаваемые вопросы

TRPBX and TFLR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPBX has higher volatility (2.86%) compared to TFLR (0.46%). In terms of maximum drawdown, TRPBX dropped -41.62% vs TFLR's -4.01%.

TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPBX и TFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор