PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPBX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPBX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRPBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPBX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPBX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		-0.60%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRPBX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRPBX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.09% против 13.41% соответственно.

TRPBX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.60%
1 год
12.48%
3 года*
11.24%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.09%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с VSMGXTRPBX с BERIXTRPBX с CONWXTRPBX с QBDSX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRPBX и PRNHX

TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

TRPBX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPBX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPBXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.61

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.04

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.99

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

3.66

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPBX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPBX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPBX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPBXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.61

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.27

Корреляция

Корреляция между TRPBX и PRNHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPBX и PRNHX

Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.55%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRPBX и PRNHX

Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPBXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-70.96%

+29.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-13.70%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-48.37%

+25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-48.37%

+23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-23.90%

+18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-18.39%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.71%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPBX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) составляет 4.18%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPBXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

9.16%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

15.10%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

24.21%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

24.47%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

22.71%

-12.19%