PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPBX с PRCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPBX с PRCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) and PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds from T. Rowe Price. Over the past year, TRPBX returned 17.45% vs 13.35% for PRCHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRPBX charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for PRCHX.

Доходность

Сравнение доходности TRPBX и PRCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPBX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у PRCHX с доходностью 3.61%.

TRPBX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.79%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.66%
1 год
17.45%
3 года*
13.36%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.69%

PRCHX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.31%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.00%
1 год
13.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPBX и PRCHX

2026 (YTD)202520242023
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		7.13%14.47%10.24%4.26%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		3.61%13.68%8.92%3.12%

Correlation

The correlation between TRPBX and PRCHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between TRPBX and PRCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с VSMGXTRPBX с PRCOXTRPBX с BWBIX
Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX

Доходность на риск

TRPBX vs. PRCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPBX c PRCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPBXPRCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.63

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.82

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.06

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

15.59

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPBX vs. PRCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPBX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCHX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPBX и PRCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPBXPRCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.83

-1.06

Просадки

Сравнение просадок TRPBX и PRCHX

Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и PRCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPBXPRCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-6.10%

-35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-4.50%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.40%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.64%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.88%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPBX и PRCHX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPBXPRCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.67%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

4.15%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

5.24%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

6.51%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

6.51%

+4.04%

Сравнение комиссий TRPBX и PRCHX

TRPBX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PRCHX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPBX и PRCHX

Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PRCHX в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.15%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		7.93%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%

Часто задаваемые вопросы

TRPBX and PRCHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPBX has higher volatility (2.51%) compared to PRCHX (1.67%). In terms of maximum drawdown, TRPBX dropped -41.62% vs PRCHX's -6.10%.

PRCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPBX и PRCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор