PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPBX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPBX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TRPBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPBX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPBX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		-0.60%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRPBX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TRPBX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.09% против 8.70% соответственно.

TRPBX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.60%
1 год
12.48%
3 года*
11.24%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.09%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с VSMGXTRPBX с BERIXTRPBX с PRNHXTRPBX с PRWAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TRPBX и CONWX

TRPBX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

TRPBX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPBX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPBXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.71

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.37

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.21

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

12.51

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPBX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPBX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPBXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между TRPBX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPBX и CONWX

Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.55%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRPBX и CONWX

Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPBXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-26.09%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-8.60%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-12.49%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-26.09%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.27%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.78%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPBX и CONWX

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPBXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.25%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

5.47%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

10.70%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

10.27%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

11.16%

-0.64%