PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROX с VALE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TROX с VALE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tronox Holdings plc (TROX) и Vale S.A. (VALE).

Доходность

Сравнение доходности TROX и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronox Holdings plc (TROX) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROX и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROX
Tronox Holdings plc		126.59%-55.57%-26.44%7.44%-41.10%67.29%32.51%49.45%-61.63%100.74%
VALE
Vale S.A.		23.18%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROX:

$1.49B

VALE:

$68.51B

EPS

TROX:

-$1.86

VALE:

$0.54

Коэффициент P/S

TROX:

0.69

VALE:

1.79

Коэффициент P/B

TROX:

1.05K

VALE:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

TROX:

$2.17B

VALE:

$38.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROX:

$230.04M

VALE:

$13.26B

EBITDA (12 мес.)

TROX:

$75.85M

VALE:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, TROX показывает доходность 126.59%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции TROX уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 6.25% против 22.06% соответственно.

TROX

1 день
-3.99%
1 месяц
26.93%
С начала года
126.59%
6 месяцев
145.25%
1 год
47.33%
3 года*
-9.03%
5 лет*
-10.00%
10 лет*
6.25%

VALE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.53%
С начала года
23.18%
6 месяцев
48.78%
1 год
67.24%
3 года*
8.95%
5 лет*
8.50%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tronox Holdings plc

Vale S.A.

Часто сравнивают с TROX:
TROX с CCTROX с ATITROX с SPYTROX с NFLYTROX с VOOTROX с GDETROX с QQQ
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с MOVALE с GLEN.LVALE с VICIVALE с TX

Доходность на риск

TROX vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROX
Ранг доходности на риск TROX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROX c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronox Holdings plc (TROX) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROXVALEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.06

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.60

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.49

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

11.65

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROX vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROX и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROXVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.06

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.31

-0.31

Корреляция

Корреляция между TROX и VALE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROX и VALE

Дивидендная доходность TROX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VALE в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROX
Tronox Holdings plc		2.93%8.39%4.97%3.53%3.65%1.50%1.92%1.58%2.31%0.88%3.73%25.58%
VALE
Vale S.A.		3.58%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Просадки

Сравнение просадок TROX и VALE

Максимальная просадка TROX за все время составила -90.10%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROX и VALE.

Загрузка...

Показатели просадок

TROXVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.10%

-92.78%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.75%

-19.85%

-35.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.87%

-49.79%

-37.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.87%

-57.60%

-29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.91%

-8.44%

-48.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.12%

-36.95%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.83%

5.94%

+23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TROX и VALE

Tronox Holdings plc (TROX) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что TROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROXVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

12.08%

+16.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.37%

24.50%

+35.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.57%

32.85%

+60.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.83%

35.64%

+24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.39%

42.23%

+22.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROX и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tronox Holdings plc и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
730.00K
11.06B
(TROX) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию