PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TROX с CC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TROX с CC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TROX (Tronox Holdings plc) and CC (The Chemours Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TROX in Chemicals, CC in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, TROX returned 0.94%/yr vs 9.88%/yr for CC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TROX и CC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronox Holdings plc (TROX) и The Chemours Company (CC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROX показывает доходность 40.18%, что значительно ниже, чем у CC с доходностью 48.26%. За последние 10 лет акции TROX уступали акциям CC по среднегодовой доходности: 0.94% против 9.88% соответственно.

TROX

1 день
-4.94%
1 месяц
-23.98%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
40.18%
1 год
12.47%
3 года*
-22.44%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
0.94%

CC

1 день
-6.37%
1 месяц
-20.03%
6 месяцев
12.34%
С начала года
48.26%
1 год
33.64%
3 года*
-20.40%
5 лет*
-8.41%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROX и CC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROX
Tronox Holdings plc		40.18%-55.57%-26.44%7.44%-41.10%67.29%32.51%49.45%-61.63%100.74%
CC
The Chemours Company		48.26%-27.57%-44.01%6.53%-5.99%39.85%45.61%-32.54%-42.45%127.24%

Correlation

The correlation between TROX and CC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between TROX and CC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TROX:

$920.45M

CC:

$2.61B

EPS

TROX:

-$2.26

CC:

-$4.10

Коэффициент P/S

TROX:

0.31

CC:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

TROX:

$2.92B

CC:

$5.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TROX:

$170.04M

CC:

$878.00M

EBITDA (12 мес.)

TROX:

$25.96M

CC:

$66.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tronox Holdings plc

The Chemours Company

Часто сравнивают с TROX:
TROX с ATITROX с SPYTROX с VOOTROX с NFLYTROX с VALETROX с GDETROX с QQQ
Часто сравнивают с CC:
CC с OLNCC с IOSPCC с SPYCC с ATICC с MAINCC с SCHDCC с GH

Доходность на риск

TROX vs. CC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROX
Ранг доходности на риск TROX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CC
Ранг доходности на риск CC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROX c CC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronox Holdings plc (TROX) и The Chemours Company (CC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TROXCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.53

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.13

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.85

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

1.76

-1.27

TROX vs. CC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROX и CC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TROX и CC

Максимальная просадка TROX за все время составила -90.10%, примерно равная максимальной просадке CC в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROX и CC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROXCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.10%

-86.15%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.23%

-39.79%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.48%

-73.44%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.87%

-76.42%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.87%

-86.15%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.34%

-58.33%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.45%

-41.06%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.83%

19.21%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TROX и CC

Текущая волатильность для Tronox Holdings plc (TROX) составляет 13.36%, в то время как у The Chemours Company (CC) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что TROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROXCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

16.40%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.39%

48.88%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.68%

64.13%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.73%

56.00%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

56.64%

+6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROX и CC

Дивидендная доходность TROX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CC в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CC
The Chemours Company		2.02%4.35%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%
TROX
Tronox Holdings plc		3.47%8.39%4.97%3.53%3.65%1.50%1.92%1.58%2.31%0.88%3.73%25.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TROX и CC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tronox Holdings plc и The Chemours Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
760.00M
1.38B
(TROX) Общая выручка
(CC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TROX и CC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tronox Holdings plc и The Chemours Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
0.0%
15.4%
Активы портфеля
TROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tronox Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 44.00K при выручке в 760.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

TROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tronox Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 760.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

CC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

TROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tronox Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -103.00K при выручке в 760.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

CC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

Часто задаваемые вопросы

TROX and CC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CC has higher volatility (16.40%) compared to TROX (13.36%). In terms of maximum drawdown, TROX dropped -90.10% vs CC's -86.15%.

CC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROX и CC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор