PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TROX с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROX с NFLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TROX (Tronox Holdings plc) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, TROX returned 12.47% vs -34.80% for NFLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TROX и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronox Holdings plc (TROX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROX показывает доходность 40.18%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.

TROX

1 день
-4.94%
1 месяц
-23.98%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
40.18%
1 год
12.47%
3 года*
-22.44%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
0.94%

NFLY

1 день
1.02%
1 месяц
-6.93%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-17.04%
1 год
-34.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROX и NFLY

2026 (YTD)202520242023
TROX
Tronox Holdings plc		40.18%-55.57%-26.44%11.30%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-17.04%1.66%66.37%3.80%

Correlation

The correlation between TROX and NFLY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.05

The correlation between TROX and NFLY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tronox Holdings plc

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TROX:
TROX с CCTROX с ATITROX с SPYTROX с VOOTROX с VALETROX с GDETROX с QQQ
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

TROX vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROX
Ранг доходности на риск TROX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROX c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronox Holdings plc (TROX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TROXNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-1.22

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-1.80

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.77

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.94

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-1.64

+2.12

TROX vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROX и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TROX и NFLY

Максимальная просадка TROX за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROX и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROXNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.10%

-39.68%

-50.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.23%

-37.23%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.34%

-38.39%

-34.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.45%

-9.58%

-34.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.83%

21.29%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TROX и NFLY

Tronox Holdings plc (TROX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что TROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROXNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

9.37%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.39%

22.10%

+32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.68%

28.62%

+60.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.73%

28.31%

+32.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.60%

28.31%

+35.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROX и NFLY

Дивидендная доходность TROX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности NFLY в 65.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		65.80%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TROX
Tronox Holdings plc		3.47%8.39%4.97%3.53%3.65%1.50%1.92%1.58%2.31%0.88%3.73%25.58%

Часто задаваемые вопросы

TROX and NFLY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TROX has higher volatility (13.36%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, TROX dropped -90.10% vs NFLY's -39.68%.

TROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROX и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор