Сравнение TROX с NFLY
TROX (Tronox Holdings plc) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, TROX returned 43.15% vs -27.86% for NFLY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TROX и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TROX показывает доходность 89.74%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -8.27%.
TROX
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- 89.74%
- 6 месяцев
- 106.59%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- -9.28%
- 5 лет*
- -16.85%
- 10 лет*
- 6.91%
NFLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- -27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TROX и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TROX Tronox Holdings plc | 89.74% | -55.57% | -26.44% | 9.78% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.27% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Correlation
The correlation between TROX and NFLY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between TROX and NFLY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROX vs. NFLY — Ранг доходности на риск
TROX
NFLY
Сравнение TROX c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronox Holdings plc (TROX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROX | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.75 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.35 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -1.01 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.65 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок TROX и NFLY
Максимальная просадка TROX за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROX и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -37.18% | -52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.47% | -37.18% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.92% | -31.88% | -32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.29% | -8.54% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 20.64% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROX и NFLY
Tronox Holdings plc (TROX) имеет более высокую волатильность в 25.95% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.95% | 5.48% | +20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.31% | 21.20% | +37.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.20% | 27.68% | +61.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.66% | 28.30% | +32.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.31% | 28.30% | +36.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROX и NFLY
Дивидендная доходность TROX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности NFLY в 58.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.86% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TROX Tronox Holdings plc | 2.56% | 8.39% | 4.97% | 3.53% | 3.65% | 1.50% | 1.92% | 1.58% | 2.31% | 0.88% | 3.73% | 25.58% |
Часто задаваемые вопросы
TROX and NFLY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TROX has higher volatility (25.95%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, TROX dropped -90.10% vs NFLY's -37.18%.
TROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TROX и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор