PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROSX с VTMNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

TROSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TROSX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROSX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.11%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		4.46%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции TROSX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.54% соответственно.

TROSX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
24.50%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.78%

VTMNX

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.46%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.31%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с FDGRXTROSX с SFNNX
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEX

Сравнение комиссий TROSX и VTMNX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%.

TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TROSX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROSXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.90

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.49

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.75

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

10.68

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROSX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROSXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.90

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.05

Корреляция

Корреляция между TROSX и VTMNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и VTMNX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VTMNX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		2.02%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.88%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок TROSX и VTMNX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROSXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-60.57%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.69%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-29.71%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-35.60%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-7.27%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-13.29%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.01%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и VTMNX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеют волатильность 7.67% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROSXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.31%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.42%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

16.76%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.68%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.43%

+0.46%