Сравнение TROIX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TROIX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROIX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | -0.43% | 31.93% | 2.96% | 16.60% | -15.38% | 12.43% | 9.33% | 23.04% | -14.85% | 27.25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TROIX имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.
TROIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.75%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TROIX и VXUS
TROIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
TROIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
TROIX
VXUS
Сравнение TROIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROIX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.71 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.33 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.63 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 10.05 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TROIX и VXUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROIX и VXUS
Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | 2.16% | 2.15% | 2.60% | 2.32% | 2.54% | 1.88% | 1.66% | 2.14% | 3.44% | 1.95% | 2.54% | 2.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TROIX и VXUS
Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -35.97% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.27% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -29.44% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -35.97% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -7.26% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.29% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.95% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROIX и VXUS
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROIX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.72% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 11.54% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 17.21% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.81% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.09% | -0.23% |