PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROIX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROIX с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TROIX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROIX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		-0.43%31.93%2.96%16.60%-15.38%12.43%9.33%23.04%-14.85%27.25%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.26%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции TROIX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.75% против 10.36% соответственно.

TROIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.20%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.75%

VYMI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.26%
6 месяцев
13.90%
1 год
33.42%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с TROIX:
TROIX с TSNIXTROIX с VXUSTROIX с PRWAXTROIX с EPDIXTROIX с EPDPXTROIX с FHLFXTROIX с FIGSX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий TROIX и VYMI

TROIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

TROIX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROIX
Ранг доходности на риск TROIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROIX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROIXVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.11

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.79

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.04

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

12.35

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROIX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROIX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROIXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между TROIX и VYMI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROIX и VYMI

Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VYMI в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		2.16%2.15%2.60%2.32%2.54%1.88%1.66%2.14%3.44%1.95%2.54%2.11%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.61%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TROIX и VYMI

Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TROIXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-40.00%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.14%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-24.05%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-40.00%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.87%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.38%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.72%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TROIX и VYMI

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROIXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.36%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.90%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

15.90%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.75%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.88%

-0.02%