PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TROIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		-0.43%31.93%2.96%16.60%-15.38%12.43%9.33%23.04%-14.85%27.25%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции TROIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.75% против 9.60% соответственно.

TROIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.20%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.75%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с TROIX:
TROIX с TSNIXTROIX с VXUSTROIX с VYMITROIX с PRWAXTROIX с EPDIXTROIX с FINVXTROIX с FSGEX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий TROIX и FIGSX

TROIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

TROIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROIX
Ранг доходности на риск TROIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.74

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.16

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.98

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

3.83

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.74

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между TROIX и FIGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROIX и FIGSX

Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		2.16%2.15%2.60%2.32%2.54%1.88%1.66%2.14%3.44%1.95%2.54%2.11%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TROIX и FIGSX

Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-34.47%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.89%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-34.47%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-34.47%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-10.60%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.49%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.55%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TROIX и FIGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) составляет 8.14%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что TROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

9.09%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.23%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

19.24%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.61%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.54%

-0.68%