Сравнение TROIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TROIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | -0.43% | 31.93% | 2.96% | 16.60% | -15.38% | 12.43% | 9.33% | 23.04% | -14.85% | 27.25% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции TROIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.75% против 10.12% соответственно.
TROIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.75%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TROIX и EPDIX
TROIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
TROIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
TROIX
EPDIX
Сравнение TROIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 3.01 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.56 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.43 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 17.97 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.01 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TROIX и EPDIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROIX и EPDIX
Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | 2.16% | 2.15% | 2.60% | 2.32% | 2.54% | 1.88% | 1.66% | 2.14% | 3.44% | 1.95% | 2.54% | 2.11% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TROIX и EPDIX
Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -38.23% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.92% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -20.98% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -32.84% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -7.22% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.88% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.69% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROIX и EPDIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.10% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 11.60% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 16.22% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 14.05% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.88% | +1.98% |