Сравнение TRND с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
TRND и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRND и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRND и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 16.48% | -15.37% | 12.95% | 4.73% | 7.79% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TRND показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRND и ISTB
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Доходность на риск
TRND vs. ISTB — Ранг доходности на риск
TRND
ISTB
Сравнение TRND c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRND | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 2.27 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 3.47 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.60 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 14.26 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRND | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.27 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TRND и ISTB составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и ISTB
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок TRND и ISTB
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRND | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -9.34% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -1.26% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -9.34% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -0.78% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -1.23% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.32% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и ISTB
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRND | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.78% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 1.18% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 1.94% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 2.78% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 2.50% | +8.63% |