PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с FLRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - TRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. TRND is passively managed, while FLRT is actively managed. Over the past 5 years, TRND returned 6.27%/yr vs 5.98%/yr for FLRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TRND charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности TRND и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.85%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

FLRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.08%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и FLRT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%7.79%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.85%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%3.08%

Correlation

The correlation between TRND and FLRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.25

The correlation between TRND and FLRT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRND и FLRT

Секторы
TRND
FLRT

Технологии

30.6%

-

Промышленность

13.4%

-

Финансовые услуги

13.2%
99.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
0.8%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

TRND
30.6%
FLRT

-

Промышленность

TRND
13.4%
FLRT

-

Финансовые услуги

TRND
13.2%
FLRT
99.2%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
FLRT

-

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
FLRT
0.8%

Здравоохранение

TRND
7.4%
FLRT

-

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
FLRT

-

Энергетика

TRND
3.8%
FLRT

-

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
FLRT

-

Недвижимость

TRND
2.7%
FLRT

-

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTBTRND с AOA
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

TRND vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.89

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
6.03

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.95

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.43

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

12.62

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.89

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

2.61

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TRND и FLRT

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-20.96%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-1.78%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-2.87%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-7.60%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.13%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-1.41%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.48%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и FLRT

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.40%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

1.19%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

1.57%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

2.30%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

6.17%

+5.01%

Сравнение комиссий TRND и FLRT

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и FLRT

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRND and FLRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs FLRT's -20.96%.

On 5-year performance, TRND leads with 6.27% vs 5.98% for FLRT. On fees, FLRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TRND has performed better with a 6.27% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 2.10% for TRND.

TRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Pacer and Pacific Life. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор