PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - TRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRND returned 6.25%/yr vs 10.99%/yr for VT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TRND и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

TRND

1 день
-0.38%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.66%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.17%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%7.79%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%9.82%

Correlation

The correlation between TRND and VT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.92

The correlation between TRND and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и VT

Секторы
TRND
VT

Технологии

30.6%
27.8%

Промышленность

13.4%
12.0%

Финансовые услуги

13.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.3%

Здравоохранение

7.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.2%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Технологии

TRND
30.6%
VT
27.8%

Промышленность

TRND
13.4%
VT
12.0%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
VT
15.9%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
VT
9.5%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
VT
8.3%

Здравоохранение

TRND
7.4%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
VT
4.8%

Энергетика

TRND
3.8%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
VT
4.2%

Недвижимость

TRND
2.7%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTBTRND с AOA
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TRND vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.31

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.20

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.04

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

13.53

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TRND и VT

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-50.27%

+32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.67%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-16.51%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-26.38%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.88%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.02%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.17%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и VT

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что TRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.83%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

10.17%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.70%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.05%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

17.23%

-6.05%

Сравнение комиссий TRND и VT

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и VT

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TRND and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to TRND (3.56%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.99% vs 6.25% for TRND. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.99% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.59% for VT.

TRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while VT is Global Equities. TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор