Сравнение TRND с MPLY
TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and MPLY (Monopoly ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TRND is passively managed, while MPLY is actively managed. Over the past year, TRND returned 21.50% vs 31.05% for MPLY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for MPLY.
Доходность
Сравнение доходности TRND и MPLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRND показывает доходность 10.26%, а MPLY немного ниже – 9.89%.
TRND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
MPLY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRND и MPLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 10.26% | 11.34% |
MPLY Monopoly ETF | 9.89% | 20.40% |
Correlation
The correlation between TRND and MPLY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between TRND and MPLY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRND vs. MPLY — Ранг доходности на риск
TRND
MPLY
Сравнение TRND c MPLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Monopoly ETF (MPLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRND | MPLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.32 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 9.19 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRND | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.05 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок TRND и MPLY
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки MPLY в -13.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и MPLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRND | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -13.46% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -13.46% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.51% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -2.04% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.39% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и MPLY
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) составляет 3.48%, в то время как у Monopoly ETF (MPLY) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRND | MPLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.68% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 11.48% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 15.08% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 15.04% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 15.04% | -3.86% |
Сравнение комиссий TRND и MPLY
TRND берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MPLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и MPLY
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности MPLY в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.10% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
TRND and MPLY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPLY has higher volatility (3.68%) compared to TRND (3.48%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs MPLY's -13.46%.
On 1-year performance, MPLY leads with 31.05% vs 21.50% for TRND. On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MPLY has performed better with a 31.05% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for MPLY.
TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.12% for MPLY.
They also come from different issuers: Pacer and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.79% for MPLY.
MPLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRND и MPLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор