PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRND с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - TRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRND returned 5.86%/yr vs 11.26%/yr for COWZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRND charges 0.77%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности TRND и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRND показывает доходность 8.70%, а COWZ немного выше – 8.89%.

TRND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
5.91%
С начала года
8.70%
1 год
17.41%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		8.70%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%8.58%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%5.95%

Correlation

The correlation between TRND and COWZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between TRND and COWZ has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TRND и COWZ

Секторы
TRND
COWZ

Технологии

34.1%
19.9%

Промышленность

12.8%
10.9%

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%
14.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.7%

Здравоохранение

7.2%
19.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.5%

Энергетика

3.4%
11.6%

Сырьевые материалы

3.3%
4.0%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

TRND
34.1%
COWZ
19.9%

Промышленность

TRND
12.8%
COWZ
10.9%

Финансовые услуги

TRND
12.4%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

TRND
9.8%
COWZ
14.3%

Коммуникационные услуги

TRND
7.5%
COWZ
8.7%

Здравоохранение

TRND
7.2%
COWZ
19.9%

Потребительский защитный сектор

TRND
4.9%
COWZ
10.5%

Энергетика

TRND
3.4%
COWZ
11.6%

Сырьевые материалы

TRND
3.3%
COWZ
4.0%

Недвижимость

TRND
2.5%
COWZ

-

Коммунальные услуги

TRND
2.1%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с PTNQTRND с AORTRND с ISTB
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

TRND vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRNDCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.72

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.54

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.33

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

9.34

-0.52

TRND vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRND и COWZ

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-38.63%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-5.95%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-22.00%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-22.00%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.26%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.78%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.12%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) составляет 3.70%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.58%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

8.09%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.48%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

17.66%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

19.87%

-8.60%

Сравнение комиссий TRND и COWZ

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и COWZ

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности COWZ в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.13%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRND and COWZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to TRND (3.70%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 11.26% vs 5.86% for TRND. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.26% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.90% for COWZ.

TRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор