Сравнение TRND с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
TRND и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRND и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRND и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 16.48% | -15.37% | 12.95% | 4.73% | 7.79% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TRND показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRND и AOA
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
TRND vs. AOA — Ранг доходности на риск
TRND
AOA
Сравнение TRND c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRND | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.35 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.97 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.98 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 8.82 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRND | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.35 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TRND и AOA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и AOA
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок TRND и AOA
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRND | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -28.38% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.62% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -23.62% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.18% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.08% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.16% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и AOA
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 5.10% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRND | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.28% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.34% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 13.87% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 12.92% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.51% | -2.38% |