PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRND returned 6.27%/yr vs 9.19%/yr for AOA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности TRND и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRND показывает доходность 10.26%, а AOA немного ниже – 10.13%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и AOA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%7.79%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%8.67%

Correlation

The correlation between TRND and AOA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.91

The correlation between TRND and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и AOA

Секторы
TRND
AOA

Технологии

30.6%
27.4%

Промышленность

13.4%
12.0%

Финансовые услуги

13.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.3%

Здравоохранение

7.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Энергетика

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.2%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Технологии

TRND
30.6%
AOA
27.4%

Промышленность

TRND
13.4%
AOA
12.0%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
AOA
16.1%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
AOA
9.5%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
AOA
8.3%

Здравоохранение

TRND
7.4%
AOA
8.0%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
AOA
5.0%

Энергетика

TRND
3.8%
AOA
4.3%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
AOA
4.2%

Недвижимость

TRND
2.7%
AOA
2.4%

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
AOA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

TRND vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.28

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.22

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.96

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

13.13

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TRND и AOA

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-28.38%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.20%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-12.94%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-23.62%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.31%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.05%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и AOA

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.16%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.51%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

10.63%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

12.97%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

13.54%

-2.36%

Сравнение комиссий TRND и AOA

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и AOA

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TRND and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, AOA leads with 9.19% vs 6.27% for TRND. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 9.19% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 2.04% for AOA.

TRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while AOA is Diversified Portfolio. TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор