Сравнение TRMVX с RIDAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRMVX показывает доходность 2.62%, а RIDAX немного ниже – 2.61%. За последние 10 лет акции TRMVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRMVX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и RIDAX.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.