PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMVX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMVX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		2.62%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции TRMVX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.17% против 19.48% соответственно.

TRMVX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.94%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.17%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с ACTIXTRMVX с FBLEXTRMVX с RIDAXTRMVX с TOWFXTRMVX с VALAXTRMVX с YAFFX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий TRMVX и NASDX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

TRMVX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMVXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.63

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.87

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.07

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMVX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMVXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между TRMVX и NASDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и NASDX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		14.30%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и NASDX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMVXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-83.16%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.70%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-35.33%

+15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-35.33%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-8.91%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-34.59%

+25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.37%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и NASDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) составляет 3.63%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMVXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.54%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.89%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

22.75%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

23.07%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

22.63%

-4.65%