PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMCX с TRMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMCX с TRMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX).

TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г.. TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMCX и TRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMCX и TRMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%2.59%
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, TRMCX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у TRMSX с доходностью -2.45%.

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSX
Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BQMGXTRMSX с BFGIXTRMSX с BARAXTRMSX с BARIX

Сравнение комиссий TRMCX и TRMSX

TRMCX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TRMSX в 0.14%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMCX vs. TRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMCX c TRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMCXTRMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.09

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

0.32

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMCX vs. TRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMSX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMCX и TRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMCXTRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.26

+0.36

Корреляция

Корреляция между TRMCX и TRMSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMCX и TRMSX

Дивидендная доходность TRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности TRMSX в 6.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRMCX и TRMSX

Максимальная просадка TRMCX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки TRMSX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMCX и TRMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMCXTRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-37.34%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.85%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.43%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-14.34%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

7.31%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMCX и TRMSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) составляет 5.95%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMCXTRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.71%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

13.35%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

25.34%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

23.16%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

23.16%

-3.51%