Сравнение TRMSX с SWMCX

С начала года, TRMSX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRMSX и SWMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SWMCX в 2.15%

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и SWMCX.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.