Сравнение TRMSX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRMSX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRMSX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | -2.45% | 12.61% | 19.98% | 29.90% | -28.56% | 7.68% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 15.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%.
TRMSX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRMSX и BARIX
TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
TRMSX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
TRMSX
BARIX
Сравнение TRMSX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMSX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.14 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.37 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.39 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.98 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMSX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TRMSX и BARIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMSX и BARIX
Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 6.65% | 6.49% | 1.98% | 0.86% | 1.92% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок TRMSX и BARIX
Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRMSX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -37.44% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.12% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -9.21% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -6.74% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 4.41% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMSX и BARIX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRMSX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 3.91% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 11.83% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 19.02% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 19.65% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 19.84% | +3.32% |