PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с WMBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLVX с WMBDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) and WMBDX (WesMark Government Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TRLVX returned 1.55%/yr vs -0.20%/yr for WMBDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRLVX charges 0.66%/yr vs 1.03%/yr for WMBDX.

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и WMBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у WMBDX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TRLVX превзошли акции WMBDX по среднегодовой доходности: 1.55% против -0.20% соответственно.

TRLVX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.57%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
1.55%

WMBDX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.53%
3 года*
3.38%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLVX и WMBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		0.06%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		-0.03%6.94%0.91%2.69%-17.48%-1.45%3.62%4.74%0.80%1.29%

Correlation

The correlation between TRLVX and WMBDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1998 г.

0.87

The correlation between TRLVX and WMBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

WesMark Government Bond Fund

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с FEDUXTRLVX с TCPYXTRLVX с LSSAXTRLVX с FMBPXTRLVX с PCGTX
Часто сравнивают с WMBDX:
WMBDX с CRAIXWMBDX с WMKMXWMBDX с WMBLXWMBDX с WMKSXWMBDX с WMKTXWMBDX с WMKGXWMBDX с FMBPX

Доходность на риск

TRLVX vs. WMBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WMBDX
Ранг доходности на риск WMBDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c WMBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXWMBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.51

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

3.78

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. WMBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMBDX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и WMBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXWMBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.58

+0.44

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и WMBDX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки WMBDX в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и WMBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLVXWMBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-24.94%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-3.49%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-7.71%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-24.84%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-24.94%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-10.40%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.19%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и WMBDX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и WesMark Government Bond Fund (WMBDX) имеют волатильность 1.40% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLVXWMBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.45%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.21%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.12%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

4.72%

+0.52%

Сравнение комиссий TRLVX и WMBDX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии WMBDX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и WMBDX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности WMBDX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.66%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
WMBDX
WesMark Government Bond Fund		3.57%3.49%3.50%3.22%1.40%1.26%2.06%2.07%1.70%2.01%1.85%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TRLVX and WMBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WMBDX has higher volatility (1.45%) compared to TRLVX (1.40%). In terms of maximum drawdown, TRLVX dropped -20.98% vs WMBDX's -24.94%.

TRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLVX и WMBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор