PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с BIMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TRLVX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.04% соответственно.

TRLVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.49%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.17%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий TRLVX и BIMSX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

TRLVX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.47

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.18

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.23

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

8.21

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.47

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.09

-0.07

Корреляция

Корреляция между TRLVX и BIMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и BIMSX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и BIMSX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-13.07%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.87%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-13.00%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-13.07%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.30%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.59%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.51%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и BIMSX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.03%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.67%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

2.79%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

3.86%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

3.24%

+1.98%