PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Al Frank Fund (VALAX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%40.76%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с HFCVXTRLUX с PRWAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TRLUX и VALAX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Доходность на риск

TRLUX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.76

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.40

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.60

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

10.90

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.76

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.40

+0.48

Корреляция

Корреляция между TRLUX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и VALAX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и VALAX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-61.26%

+43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.03%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-25.81%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.95%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-10.83%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.10%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и VALAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) составляет 4.35%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.58%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.83%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.74%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.75%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

19.31%

-3.21%