PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%15.42%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с HFCVXTRLUX с PRWAX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий TRLUX и SVAIX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Доходность на риск

TRLUX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.36

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.02

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.83

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

8.69

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.36

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между TRLUX и SVAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и SVAIX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и SVAIX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-50.62%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.78%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-16.13%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.83%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.75%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.67%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и SVAIX

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.88%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.99%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.76%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.57%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

15.42%

+0.68%