PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-0.99%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%14.53%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -0.99%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-1.54%
1 год
12.71%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с HFCVXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с FLCOX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с QRVLXHDCTX с VHYAXHDCTX с VWNAXHDCTX с SFLNXHDCTX с HNDDX

Сравнение комиссий TRLUX и HDCTX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Доходность на риск

TRLUX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.21

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.75

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.97

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

5.23

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.21

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.37

+0.51

Корреляция

Корреляция между TRLUX и HDCTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и HDCTX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и HDCTX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-59.05%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-6.95%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-18.22%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.71%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.45%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.62%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и HDCTX

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.19%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.30%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.06%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.49%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

11.44%

+4.66%