PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%2.68%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с HFCVXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с FLCOX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий TRLUX и GQHPX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

TRLUX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.93

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.37

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

4.50

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.90

-0.02

Корреляция

Корреляция между TRLUX и GQHPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и GQHPX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и GQHPX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, примерно равная максимальной просадке GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-17.26%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.17%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.15%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.36%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.64%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и GQHPX

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.66%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.98%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.90%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

12.67%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

12.67%

+3.43%