PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRLIX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции YAFFX немного впереди с 11.08%.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий TRLIX и YAFFX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.58

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.76

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.65

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

2.29

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.58

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между TRLIX и YAFFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и YAFFX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и YAFFX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-43.80%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-17.08%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-21.31%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-30.62%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.31%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-6.24%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.85%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и YAFFX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 4.38%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

8.00%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

21.56%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.92%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.86%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.40%

+1.66%