PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с WEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с WEN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и The Wendy's Company (WEN).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и WEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и The Wendy's Company (WEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и WEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		2.06%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
WEN
The Wendy's Company		-15.87%-45.81%-11.45%-9.65%-2.77%10.98%0.07%45.34%-3.02%23.78%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у WEN с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции TRLIX превзошли акции WEN по среднегодовой доходности: 10.77% против -1.39% соответственно.

TRLIX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.06%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.50%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.77%

WEN

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-25.38%
1 год
-48.04%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-16.16%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

The Wendy's Company

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с WEN:
WEN с MCDWEN с DRIWEN с SPYWEN с AMZNWEN с KOWEN с VYMWEN с TGT

Доходность на риск

TRLIX vs. WEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WEN
Ранг доходности на риск WEN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c WEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и The Wendy's Company (WEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXWENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-1.26

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-2.22

+3.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.99

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

-1.46

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. WEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа WEN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и WEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXWENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-1.26

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.51

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.05

+0.43

Корреляция

Корреляция между TRLIX и WEN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и WEN

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности WEN в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.64%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
WEN
The Wendy's Company		8.14%8.04%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и WEN

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки WEN в -86.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и WEN.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-86.71%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-45.83%

+38.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-70.81%

+50.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-70.81%

+32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-70.38%

+65.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-40.51%

+31.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

34.49%

-31.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и WEN

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 4.22%, в то время как у The Wendy's Company (WEN) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.86%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

30.71%

-22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

39.96%

-24.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

31.65%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

36.57%

-18.52%