PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Al Frank Fund (VALAX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции TRLIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.70% соответственно.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TRLIX и VALAX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.76

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.40

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.60

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

10.90

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRLIX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и VALAX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и VALAX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-61.26%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-13.03%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-25.81%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-38.22%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.95%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-10.83%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.10%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и VALAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 4.38%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.58%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.83%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

18.74%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.75%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

19.31%

-1.25%