PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции TRLIX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.47% соответственно.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий TRLIX и SVAIX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.36

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.02

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.83

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

8.69

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между TRLIX и SVAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и SVAIX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и SVAIX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-50.62%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.78%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-16.13%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-36.53%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.83%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-7.75%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и SVAIX

TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.88%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.99%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

15.76%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.57%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.42%

+2.64%