PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%8.28%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий TRLIX и GQHPX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

4.50

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.90

-0.42

Корреляция

Корреляция между TRLIX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и GQHPX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и GQHPX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-17.26%

-44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.17%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.15%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-3.36%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.64%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и GQHPX

TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.66%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.98%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

11.90%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.67%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

12.67%

+5.39%